Université Lille1 - Sciences et Technologies Contribution à l'estimation de paramètres statistiques et structuraux de systèmes linéaires stochastiques Contribution to the estimation of structural and statistical parameters of stochastic linear systems Sciences et techniques communes : mathématiques Identification des paramètres/estimation du vecteur d'état/filtrage de Kalman/problème de filtrate singulier/systèmes adaptatifs 003.76 Systèmes stochastiques Text Electronic Thesis or Dissertation fr Une méthode d'identification des éléments des covariances de bruit de système et d'observation est effectuée. Nous nous sommes rendus compte d'éviter autant que possible les inconvénients de certaines méthodes ; notamment la divergence éventuelle et la dégradation du comportement de filtre faute de contrôle du pas de correction. C'est ainsi que notre méthode d'identification est achevée à partir des variations incrémentales permettant de contrôler en permanence le pas de correction de sorte qu'une fonction cout quadratique d'erreur soit minimisée. durant l'analyse d'erreur et de sensibilité d'un système stochastique. Quelques fois il est perçu que certaines composantes de la sortie du processus sont très faiblement atteintes ou parfaitement mesurées. Ceci nous oblige de trouver une solution pour tel problème, à savoir, le problème de filtrage singulier d'autre moyen que le filtre de Kalman car celui-ci ne peut plus être utilisé à cause des matrices mal-conditionnées et problèmes de calculs. C'est dans cet esprit qu'une partie de notre travail s'est consacrée pour la conception d'un observateur à un ordre réduit pour des systèmes stochastiques ayant des mesures singulières de bruit. Enfin, le problème des systèmes stochastiques dont les propriétés statistiques sont plus ou moins connues mais qui manquent d'information concernant ses paramètres structuraux a été abordé. C'est évident, dans telle situation, qu'il nous faut un identifieur-observeur adaptif pour estimer les paramètres structuraux du système et en même temps en reconstruire le vecteur d'état. c'est ce qui a été effectué dans la dernière partie de la thèse application/pdf 1 : 1 Mo https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/1989/50376-1989-211.pdf Amer Ahmed 1900-01-01 139288872 1989LIL10103 1989-01-01 Productique, automatique et informatique industrielle Université Lille1 - Sciences et Technologies 026404184 Doctorat non oui Laurent Robert 030489024 ddc:000 ASCII PDF 9999